Сравнение NBSRX с ^GSPC

С начала года, NBSRX показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции NBSRX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.73% против 10.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NBSRX на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSRX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка NBSRX за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSRX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) составляет 5.86%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что NBSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.